Estimado

El trabajo de un firewall es no permitir conexiones no deseadas de programas hacia afuera (outbound) y desde afuera (inbound) a tu pc. Según el que uses te va a preguntar más o menos, muchos firewalls ya tienen una lista de los programas más conocidos pero otros como el Kerio, Zone Alarm, te preguntan todo y te dan la opción de crear una regla para que no te vuelva a preguntar si tu pensás que el programa es seguro. Yo te recomendaría poner el Zone Alarm que es muy fácil de usar y además tenés una versión gratis