mmm en cuanto a Firewall bajo windows.
Recomendacion, bajate todos los updates de windows para tapar algunos de los grosos huecos que estos tienen (cuidado con la instalacion del SP2 si es XP)
Buscate un buen antivirus y mantenelo actualizado.
De esos firewalls algunos conozco y use y otros ni idea, pero son parecidos, lo mas importante con esos programas, es que seas vos el que no meta la pata, como muchos ponen trabas por programas que quieren utilizar internet, algunas veces les poder dar ok a cosas equivocadas.
O sea, para la seguridad, lo mejor es que el usuario sepa que esta haciendo, y cuidarse de todo las paginas web o programas que sean dudusos.